Crédito comercial se espalha nas opções semanais
O crédito comercial se espalha nas opções semanais
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Nossa estratégia exclusiva oferece alertas e idéias comerciais quatro vezes por mês, especializando-se em opções semanais. O objetivo principal é retornos positivos em uma base consistente. Ideias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, o melhor na indústria para opções semanais. A grande maioria das nossas idéias de troca de boletins informativos é de fato lucrativa. As opções semanais não são fáceis de negociar, mas nossa estratégia de distribuição proprietária está provada que funciona de forma consistente. No entanto, por favor, entenda que haverá perdas. Ups & amp; downs são inevitáveis. No entanto, no final do dia, no final do mês, nossos portfólios prevalecerão com resultados finais muito maiores do que outras estratégias de ritmo lento.
A maioria das ideias de comércio especial aqui são spreads de opções, compra e venda de spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter idéias consistentes, mantendo os riscos ao mínimo. A pesquisa é a base de cada & amp; toda idéia comercial. As condições do mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. A análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais.
ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAIS.
Ambas as posições de opções de alta e baixa podem ser tomadas. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante longos e amplos eventos de mercado que duram meses ou anos. Este boletim também pretende lucrar durante desacelerações acentuadas ou dramáticas no mercado. Algumas das melhores idéias de comércio foram em tempos tumultuosos, quando o mercado está caindo consideravelmente. Isso é frequentemente quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Resumindo: a principal estratégia de opções semanais deste boletim informativo é lucrar durante mercados ascendentes e em baixa. Como traders de opções experientes, esta especialização em newsletters reside na análise de indicadores fundamentais, na revisão de gráficos técnicos, no estudo da volatilidade histórica e na compreensão de relatórios econômicos semanais. Analisar novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanais agora são passadas apenas para assinantes.
As melhores ideias de negociação de curto prazo. Alertas de negociação de opções semanais de especialistas, estratégias comprovadas para os mercados de hoje. Stock options, derivativos do patrimônio subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração das opções semanais ocorre todas as sextas-feiras da semana. Os semanários de opções oferecem uma oportunidade para traders e investidores. Os investidores podem optar por comprar ou vender opções para proteger uma posição acionária. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índice para proteger todo o seu portfólio. Os comerciantes podem optar por comprar ou vender opções semanais com base nas próximas notícias ou anúncios de ganhos. Determinar as estratégias corretas de negociação de opções e ações específicas para segmentar tornou-se parte integrante deste boletim informativo de investimento semanal. Escolher o melhor estoque para negociar tem sido um elemento chave no sucesso deste boletim informativo! Isso é algo em que este boletim será excelente. Uma nova recomendação excelente de comércio por semana é oferecida.
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O crédito comercial se espalha nas opções semanais
Crédito se espalha em opções semanais! Woa!
Imagine colocar spreads de crédito em opções premium cheias que decaem rapidamente para um potencial lucro semanal.
Espero que agora você entenda que os spreads de crédito parecem uma boa ideia. Arranque pequenos salários fora do mercado & # 8211; receba dinheiro grátis & # 8217 ;. Bem, embora seja possível fazer com que tal cenário aconteça, nós vamos limpar todo o lixo ensinado por outros cursos medíocres (em grande parte jogados juntos por profissionais de marketing que nem sequer sabem como negociar) e olhar De acordo com os fatos, a matemática pode fazer com que um salário semanal médio aconteça com a venda de spreads de crédito.
Na negociação você não pode se concentrar apenas nos lucros potenciais, você precisa de todos os fatos. Depois de ter todos os fatos, ligar todos os cenários, olhar para todos os ângulos, o que se, possibilidades de lucro e perda, então você pode começar a fazer uma estratégia que tem potencial para trabalhar.
Um spread de crédito em si mesmo não é suficiente. Você não pode ganhar dinheiro vendendo spreads de crédito aleatórios. Você precisa de uma estratégia exata, um sistema exato de entrada, tomada de lucro e saída de perda de parada. É aí que entramos com este sistema de crédito spread de opções semanais.
Aprenda como inserir um spread usando pedidos avançados Veja como você pode ter pedidos contingentes automaticamente acionados e pedidos e sair rapidamente se o spread de crédito ficar ruim Descubra como cronometrar seus spreads de crédito Saiba mais sobre o spread de crédito de negociação com nosso crédito especial estratégias de gráfico de spread Nós explicaremos os índices de recompensa de risco para você. Saiba por que vender & # 8216; alta probabilidade estatística & # 8217; spreads de crédito para pequenos prêmios podem significar um desastre para você Aprenda quando segurá-los & # 8217; e aprenda quando dobrar em & # 8217; Descubra dinamismo de balanço agressivo alta recompensa spreads de crédito de opções semanais Além disso, vamos mostrar-lhe apoio e resistência alta recompensa se espalha também.
Com certeza & # 8211; nós temos um sistema de spread de crédito de opções semanais: Confira aqui: CREDITSNIPE Weekly Options Credit Spread System.
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Nosso comprovado sistema de negociação de opção semanal adota a adivinhação da negociação de opções. O sistema só comercializa dois dias por semana. Se as condições forem ótimas e o sistema fornecer um sinal para negociar, uma posição de spread de crédito é iniciada nas opções semanais que expiram nos próximos dias. Esses negócios têm o potencial de gerar retornos semanais de 5% ou mais.
O que é o "sistema" e o que ele pode fazer por você?
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Achamos que você concorda, nosso Track Record fala por si!
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Estamos tão confiantes em nosso Sistema, se houver um único acordo perdedor em seu primeiro mês de associação, teremos o prazer de reembolsar sua taxa de associação!
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© 2016 Sistema de Negociação Semanal. Todos os direitos reservados.
Estratégia de spread de crédito semanal.
Frequentemente recebo e-mails de leitores com perguntas sobre negociações específicas, minha metodologia de negociação, etc. Nas últimas semanas, recebi vários e-mails sobre a estratégia semanal de divulgação de crédito que empreguei. Ficou claro para mim que o nível de interesse (e confusão) sobre como negocio essa estratégia merece um cargo próprio. Isso se encaixa em outro projeto em que tenho trabalhado nas últimas semanas & # 8211; montar um plano de negociação detalhado para todas as minhas estratégias de negociação. Isso se tornou uma experiência humilhante me forçando a reconciliar as inconsistências na minha metodologia.
No início deste ano, eu negociei bastante usando uma estratégia de spread de crédito semanal no S & amp; P 500 Index ($ SPX). Em sua forma mais simples, a estratégia envolve a venda de um spread de colocação de crédito da SPX com no máximo 7 dias restantes até a expiração. A greve curta está localizada de 1,5 a 2 desvios padrão fora do dinheiro e a largura das greves é de 25 pontos. As opções são mantidas até a expiração.
Eu troco o SPX com essa estratégia porque ela oferece várias vantagens. Primeiro, as opções do SPX são de estilo europeu e não podem ser exercidas antes da expiração. As opções também são liquidadas, portanto, não há risco de atribuição. O índice oferece ampla diversificação, além de vantagens fiscais (60% de ganhos de longo prazo; 40% de curto prazo).
Há duas durações que utilizo ao negociar spreads de colocação de crédito de curto prazo do SPX: Durações de várias semanas e de uma única semana. Com a duração de várias semanas, entrarei no trade com 14 a 60 dias antes do vencimento e sairei do trade quando pelo menos 50% do prêmio for alcançado. Por outro lado, com a duração da Semana Única, entrarei na negociação com no máximo 7 dias restantes até a expiração e mantenho a posição por meio da expiração. Há uma série de vantagens com a negociação de uma semana versus a de várias semanas. Primeiro, a renda por mês é tipicamente um pouco maior usando a duração da semana única em vez da duração de várias semanas. Em segundo lugar, as faixas comerciais da Semana Única implicaram uma volatilidade muito maior e mudanças subjacentes nos preços, uma vez que o comércio está sendo restabelecido toda semana. Como o comércio de uma única semana é realizado por meio de expiração, os custos de comissão são menores do que sair do comércio de várias semanas em 50%. No entanto, devido ao curto prazo do comércio de uma única semana, há maior risco gama.
Ao negociar a estratégia de Semana Única, o plano prevê a realização de uma negociação de ajuste se o golpe curto estiver em risco de ser violado. No backtesting, o trade de ajuste foi feito uma vez que o strike curto ultrapassou o nível de 20 delta. O ajuste envolve a recompra do spread original e a venda de dois novos spreads em menor escala, gerando um crédito total. Se o ajuste for feito com 3 ou mais dias restantes, a mesma data de vencimento será usada. Se houver menos de 3 dias até a expiração, a negociação será encerrada até a semana seguinte.
Os leitores notarão que eu não tenho negociado recentemente as negociações da Single-Week e que estão negociando apenas as negociações mais longas da Multi-Week. Isso se deve ao alto número de dias recentemente com vendas institucionais (dias de distribuição). Interrompo as negociações de uma única semana quando há seis ou mais dias de distribuição nos últimos 30 dias de negociação. Eu determino os dias de distribuição aplicando o estudo Volume Average para SPY. Os dias em que as barras de volume vermelho excedem a média móvel de 50 dias indicam vendas institucionais pesadas.
Quando há um grande número de dias de distribuição, sinto-me mais à vontade para localizar os ataques curtos mais distantes do preço atual. A única maneira de fazer isso e ainda manter o prêmio é aumentar os dias até a expiração. No entanto, um backtesting extenso que remonta a quase 9 anos indica que pouquíssimos negócios da Single-Week teriam realmente resultado em perdas ao empregar o trade de ajuste. Então, por que eu não faço sempre os negócios de uma única semana? É principalmente psicológico. Com o comércio de uma única semana, se o SPX descer significativamente, o P & amp; L para o negócio pode ficar profundamente vermelho mesmo que o seu golpe curto ainda não tenha sido penetrado. Isso pode ser muito desconcertante. Na verdade, a única vez que perdi dinheiro negociando a estratégia de uma única semana foi o resultado de não seguir meu plano de negociação. Um trader deve ter confiança em seu plano de negociação e seguir o plano, apesar do que a P & L possa estar mostrando a qualquer momento. Dito isto, eu durmo melhor à noite sabendo que tenho mais tempo do meu lado à custa de fazer retornos maiores.
& # 8220; Um comerciante deve ter confiança em seu plano de negociação e manter.
o plano, apesar do que a P & L pode estar mostrando em um determinado momento & # 8221;
Isso foi de ouro. Obrigado. BTW, eu nunca vi este artigo no meu feed. Eu só descobri quando fui ao seu site no Facebook.
Obrigado pelo trabalho e pesquisa que você colocou nessa estratégia!
Eu tenho algumas perguntas:
1) Você tem uma ação recomendada a tomar? Se o spread inicial foi comprado de volta, porque ele quebrou o delta 20, e mais dois foram vendidos, que ação você toma se os dois novos spreads ultrapassarem 20 delta?
2) Ao iniciar o comércio, é a certa gama de crédito que você está procurando obter? Em caso afirmativo, isso muda dependendo dos dias até a expiração?
Obrigado pelo ótimo trabalho!
Oi Ryan! Obrigado por suas perguntas. Em relação à sua primeira pergunta, no backtesting da estratégia por mais de 10 anos, um segundo ajuste não foi necessário.
Normalmente, estou procurando um crédito de US $ 0,35 & # 8211; 0,45 para um comércio de 7 dias. À medida que os dias de vencimento aumentam, gosto de receber mais crédito.
Aram, muito obrigado por compartilhar sua experiência de negociação!
Você ainda negocia essa estratégia?
Quanto às suas preocupações com a venda institucional pesada & # 8211; Se você vir dias de vendas pesadas, você acha que faz sentido mudar para os spreads de crédito para esses períodos?
Obrigado Bob! Eu não negociei a estratégia de spread de crédito semanal em muito tempo porque a volatilidade tem sido incrivelmente baixa em SPX e / ES. Como resultado, há muito pouco valor no comércio agora. O pequeno prêmio não justifica o risco.
Eu tento evitar spreads de crédito de chamadas nos índices. Os mercados de ações têm uma tendência natural & drift & # 8221; para cima e o prêmio é ainda menos do lado da chamada, por isso é muito difícil ganhar dinheiro neste lado do comércio. Você tem que estar direcionalmente correto para fazê-lo funcionar. Se a negociação for contra você, é quase impossível ajustar no lado da chamada, porque a volatilidade implícita diminui ainda mais. Quando você vende puts nos índices, se você estiver errado e precisar ajustar, a volatilidade implícita terá aumentado e isso funcionará a seu favor.
Obrigado Aram. Eu entendo, ainda por alguns "special & # 8221; casos em que o mercado está descendo por ex. em um retrace agudo e vemos aumento IV você acha que chamar cr. spread poderia ser menos arriscado do que colocar spread?
Você postou o primeiro post neste tópico em meados de junho de 2015 e você estava certo em relação às suas preocupações. 2 meses depois, houve uma grande queda de agosto. Eu vejo setembro e outubro de 2015 chamada cr. Spread poderia funcionar bem na época como VIX retornou a níveis baixos no final de outubro de 2015.
Eu só estou pensando em possíveis cenários de opt. trading quando vemos um post & # 8220; trump-rally & # 8221; retrace :)
Sim, a melhor época para vender spreads de crédito é obviamente quando o mercado é comprado em excesso. A parte difícil é determinar quando está sobrecomprado. Eu diria que está sobrecomprado agora, mas continua subindo. 🙂
Aram, comecei a negociar spreads de crédito há algumas semanas. Eu principalmente negocio ações como AAPL, GOOGL, AMZN etc para touro colocar spread expiração semanal. Eu geralmente negocio com base na ação de preço para essa semana e uso o MACD para minha direção. Às vezes, eu uso ações que ficam em aberto logo após os ganhos. Então, meus spreads geralmente envolvem ATM BUY put e ITM SELL coloca greves. Desde então, estou otimista sobre as ações, eu estou indo por esses greves. No entanto, eu tive algumas surpresas em THU / FRIdays e as ações foram contra e eu estava no Deep ITM. Eu não pude vendê-lo / fechar porque o prêmio é mais do que o spread. Então, eu tive que deixar para atribuição. Isso aconteceu cerca de quatro vezes nas últimas quatro semanas. A pergunta é: há algum impacto para deixá-lo para atribuição (que não seja o débito)?
Ravi, o único problema que vejo em deixar para atribuição é que, dependendo do seu corretor, pode haver taxas de atribuição. Você precisará verificar com seu corretor sobre isso.
Como você calcula o desvio padrão? Com o meu cálculo usando VXST eu estou fazendo um Condor de Ferro de 7 dias e ganhando apenas 30 centavos no total. Com o VXST por volta de 10, o meu IC tem cerca de 110 pontos de largura. Eu aponto para uma probabilidade de 90%. Nota: Estou fazendo spreads de 5 pontos.
Oi Robert! Eu uso a plataforma de negociação para calcular o desvio padrão de qualquer opção específica. Por exemplo, se eu estou vendendo um estrangulador 1SD ou condor de ferro, eu procuro os greves que têm uma probabilidade de 84% de expirar fora do dinheiro ou aproximadamente um delta de 16. Isso será exibido na plataforma de negociação.
Artigo fantástico Aram; Muito obrigado por compartilhar! Duas perguntas simples:
1. Dado que este artigo tem 2 anos, você mudaria sua abordagem?
2. Eu sou curioso & # 8211; Por que 25 pt se espalham entre as greves? A partir de 23/06/17, um spread de 25-pt com strike curto = 2415 (@ 2SDs) renderia US $ 195 / contrato com ROI = 8,5%; um spread de 5 pontos renderia $ 55 com ROI = 12,4%. Por que não vender apenas 4x o número de contratos do spread de 5 pontos para (mais ou menos) igual ao crédito do spread de 25 pontos (a menos que seja apenas para reduzir as comissões?)
Oi Al! Obrigado por seus comentários. Sim, mudei um pouco minha abordagem, mas simplesmente porque a dinâmica do mercado exige isso. Com a volatilidade tão baixa agora na SPX e o mercado perto ou em alta, os spreads de crédito semanais não oferecem recompensa suficiente pela quantidade de risco envolvida. Em algum momento, esse ambiente vai mudar e veremos a volatilidade retornar ao SPX, mas, por enquanto, estou mantendo distância.
Para responder à sua segunda pergunta, você poderia definitivamente vender mais contratos com uma largura menor dos ataques, no entanto, ele não gera tanto prêmio quanto você está mostrando. A partir de 23/06/17, um curto SPX put que expira em 7 dias e é 2 desvios padrão out-of-the-money seria o 2385 put. A venda do spread de 2385/2380 coloca apenas um crédito muito pequeno (aprox. US $ 0,15). Se você vendesse o spread 2385/2360, você receberia 0,60 por ele. Após as comissões, não faz sentido vender o spread de 5 pt. Independentemente disso, eu não aceitaria esse negócio agora.
Espero que faça sentido! E obrigado por se tornar um membro PRO!
Neste artigo, você menciona ajustes para as negociações de uma única semana quando a advertência curta está sendo ameaçada. No entanto, eu não vejo qualquer menção ao que você recomenda para negociações de várias semanas quando a advertência curta está sendo ameaçada.
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Os riscos dos spreads de crédito semanais.
Existem centenas de opções de negociação "gurus", prometendo-lhe todos os tipos de retornos ridículos como "5% por semana". O que a maioria dos comerciantes não percebe são os riscos que acompanham esses retornos. Eu gostaria de compartilhar com você um email que recebi de uma dessas opções "gurus".
A negociação de opções semanais de curto prazo continua sendo um caminho difícil em 2016, já que a volatilidade semanal do mercado está oscilando em torno dos operadores de opções semanais. Caso em questão, nosso boletim informativo sofreu um prejuízo na semana passada, com os mercados subindo. A perda foi lamentável, mas o que realmente se destacou para nós foram as reações e a surpresa de alguns traders.
Abaixo está uma cópia do que enviamos aos nossos membros no fim de semana para lembrá-los de quão agressivas (e voláteis) as opções de negociação podem ser:
Ataques de perda da semana passada, é claro. O mercado ficou mais alto durante todo o dia sexta-feira comendo mais no spread de chamada expirando. O pior foi que ajustes prudentes para o comércio eram inexistentes.
Nossos spreads de crédito semanais estão altamente expostos à Gamma (a opção grega) e a última negociação foi um exemplo de livro didático. À medida que o SPY moía, débitos mais altos para ajustar ultrapassavam os US $ 0,10 para simplesmente aumentar a taxa de negociação em uma semana e aumentar em US $ 0,50. Fazê-lo resultaria no novo comércio ajustado ainda bem no dinheiro. Nós fomos mordidos antes por esse bug (pagando para ajustar mais alto, enquanto na verdade não estamos reduzindo o risco para o novo comércio ajustado) antes, em março de 2016, e não queríamos repetir essa experiência.
A questão dos spreads de crédito semanais é que todo mundo gosta dos lucros semanais de ritmo acelerado dos spreads de crédito semanais até que eles tenham uma perda. O jogo semanal de propagação de crédito é que existem muitos, muitos pequenos lucros e as perdas são SEMPRE maiores que os ganhos. É assim que funciona. Essa é a curva de risco dos spreads de crédito semanais.
Embora, quando ocorre uma perda, os comerciantes de varejo ficam boquiabertos. O maior passo em falso que a maior parte dos traders de varejo faz é subestimar a agressividade de nosso boletim informativo (e os spreads de crédito semanais em geral) devido a seus anos de lucros bastante tranquilos.
Os comerciantes de varejo são induzidos a uma falsa sensação de segurança, com spreads de crédito semanais, esquecendo que, juntamente com lucros extremos (& gt; 4% por semana e & gt; 100% ao ano) são uma boa dose de risco. Veja de outra perspectiva: se grandes lucros como esse estivessem facilmente disponíveis com baixo risco, nem todos os produziriam? Fundos mútuos e afins?
Os spreads de crédito semanais são muito voláteis e agressivos; apesar de como a sua facilidade e consistência podem levá-lo a uma sensação de segurança. Pense, você não ganha 4% por semana por não correr risco.
O verdadeiro sucesso e consistência a longo prazo nas opções de venda estão usando as expirações mais longe.
Eu aprecio o email. Essas são palavras muito sábias. Pena que este email veio depois de duas perdas devastadoras que a newsletter experimentou em 2016 (perdas de 150% e 69% antes de comissões).
Das perguntas frequentes deste boletim informativo:
Q: Quanto dinheiro posso perder?
R: Você pode perder US $ 100 por spread negociado, menos o que recebemos como crédito quando entramos na negociação. Fazemos tudo que podemos para evitar grandes perdas e ainda temos que ter uma perda superior a -15% em qualquer negociação. Estatisticamente e como experiente em nosso Track Record, as perdas não devem ocorrer com muita frequência.
Como mencionamos aqui: Muitas vezes você encontrará isso em um boletim de divulgação de crédito em que a grande perda ainda não aconteceu (será).
Aqui está o problema com os spreads de crédito semanais: na maioria das vezes, eles se sairão bem, mas se o mercado realmente for para o sul, a posição estará em apuros bem antes que as opções curtas entrem no dinheiro. Se a queda do mercado for rápida e severa (por exemplo, crash flash), não haverá nada que você possa fazer - os negócios serão estourados sem nenhuma maneira de recuperar, todo o seu investimento terá desaparecido.
Nós alertamos sobre esses "ganhos fáceis" várias vezes. Isto é o que nós escrevemos em você pode realmente fazer 10% por mês com condores de ferro? artigo:
Aqui estão alguns erros que as pessoas cometem quando negociam Iron Condors e / ou spreads de crédito:
Abrindo o comércio muito perto da expiração. Não há nada de errado em negociar os Iron Condors semanais - desde que você entenda os riscos e cuide desses negócios como negociações semi-especulativas com alocação muito pequena. Mantendo o comércio até a expiração. O risco gama é muito alto. Alocando muito capital para o Iron Condors. Tentando acompanhar o comércio, cronometrando o mercado. Pode funcionar por algum tempo, mas se o mercado for contra você, a perda pode ser brutal e não há outro lado do condor para compensar a perda.
Infelizmente, muitos gurus das opções apresentam essas estratégias como seguras e conservadoras. Nada pode estar mais longe da verdade. Como mencionado (corretamente) no email acima, os spreads de crédito semanais são muito voláteis e agressivos. Você deve alocar apenas uma pequena parte de sua conta de opções para essas negociações.
Quer aprender como reduzimos nosso risco?
Editado 15 de novembro de 2017 por Kim.
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Na negociação, como na vida, às vezes as melhores soluções surgem depois que um problema ocorre. Por esse motivo, decidi fornecer a você um post de blog ligeiramente diferente ou uma perspectiva ligeiramente diferente. Em vez de escrever sobre um determinado tópico, decidi reservar tempo e compilar um baseado em um e-mail recente de um de meus seguidores.
Por Colibri Trader, 5 de fevereiro.
0 comentários 469 visões Adicionado por Colibri Trader 5 de fevereiro.
Volatilidade durante as crises.
Este é um post convidado de Bill Luby. Foi publicado em seu blog VIX and More em dezembro de 2012, mas ainda permanece muito relevante hoje. Com VIX gastando a maior parte do ano passado por volta de 10-11, o pico de 30% de hoje é um bom lembrete de que a volatilidade ainda não está morta.
Por Bill Luby, 2 de fevereiro.
0 comentários 1,114 visões Adicionado por Bill Luby 2 de fevereiro.
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Blog de todos os negócios em atividade Os riscos dos spreads de crédito semanais.
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Sobre nós: Nosso serviço de consultoria de negociação de opções oferece educação de opções de alta qualidade e idéias de negociação acionáveis. Implementamos uma combinação de estratégias de negociação de opções de curto e médio prazo com base na Volatilidade Implícita.
Isenção de responsabilidade: não oferecemos consultoria de investimento. Nós não somos consultores de investimentos. As informações aqui contidas não devem ser interpretadas como um aviso de investimento e não devem ser consideradas como uma solicitação para comprar ou vender títulos.
O crédito comercial se espalha nas opções semanais
Trade Options Weekly não parece mais estar por perto, mas ainda há pessoas fornecendo a mesma estratégia básica (por exemplo, 5Percent.
Se você fizer alguma pesquisa sobre ações e opções, verá anúncios de serviços com ganhos percentuais semanais de vários por cento. Eu nunca fui realmente tentado a investigar isso - eu, reflexivamente, coloquei-os na categoria genérica "bom demais para ser verdade", mas quando a Trade Options Weekly me ofereceu um teste gratuito, eu não pude resistir.
A primeira vez que vi os negócios semanais, ofeguei. Enquanto a maioria dos meus negócios de opção tem rácios de risco / recompensa entre 1: 1 e 5: 1, a recompensa de risco destes negócios é tipicamente de 50: 1 a 100: 1. Então, para um lucro de US $ 1.000, eu precisaria colocar US $ 50 mil a US $ 100 mil em risco. Uma mudança brusca do mercado contra sua posição pode acabar com todo o seu capital - uma perda de 100% em 3 dias. O capital mínimo exigido para colocar em risco não é trivial - para obter um lucro significativo depois que as comissões e os custos de assinatura são subtraídos, é necessário investir cerca de US $ 15 mil.
Um comércio típico usando essa estratégia ficaria assim:
Horário de negociação: 1 de agosto de 2012 12h17.
SPY Weekly Options expira em 3 de agosto de 2012.
Vender: Coloque-133 por US $ 0,06.
Compra: Coloque-132 por US $ 0,04.
Com um crédito de: $ 0,02.
Limite a ordem boa para o dia.
Com $ 15K em capital, você compraria 150 desses spreads. Assumindo custos de comissão de US $ 18,00 (eoption), e faturando um quarto de seu custo mensal de assinatura mensal (US $ 37,5), seu melhor lucro seria US $ 244,5 e sua pior perda seria US $ 14.755K.
Muitas das negociações históricas semanais de Opções Comerciais têm apenas um crédito de $ 0,01, de modo que o lucro máximo sobre elas seria de $ 144,50. Os custos de comissão seriam muito mais altos com muitos corretores (por exemplo, Fidelity: $ 127, optionsXpress: $ 239).
O único final feliz para esses negócios é a expiração do dinheiro. Com estas margens finas de navalha não há espaço para fechar sua posição cedo em um lucro. Qualquer tipo de estratégia de cobertura quase certamente consumiria todo o seu lucro possível.
Quão arriscado é esse comércio?
Não tenho dados intradiários muito antigos, mas a baixa de SPY em 1º de agosto de 2012 era de 137,40, o dia em que a posição foi criada. Assim, o curto (strike aos 133) foi de pelo menos 3,2% do dinheiro quando o negócio foi iniciado.
As barras vermelhas no gráfico abaixo mostram os dias em que o S & P500 encerrou mais de 3,2% em um período de dois dias.
Isso não é particularmente reconfortante ...
Este comércio em particular fez bem, mas teve um pouco de susto. No dia 2 de agosto, com um dia até o vencimento, o S & P caiu para baixo, de 135,58, o curto colocou apenas 1,9% longe de estar no dinheiro. Gotas de 1,9% em um dia são mais comuns - 387 nos últimos 63 anos.
No entanto a maioria dessas gotas foram concentradas em mercados de baixa. Observe como a freqüência dessas gotas aumentou ao longo das décadas. Nós não estamos imaginando que a volatilidade global do mercado está aumentando.
Na maior parte do tempo, esses negócios vão dar certo, mas se o mercado realmente for para o sul, a posição estará em apuros bem antes que as opções curtas entrem no dinheiro. Neste exemplo, se o SPY cair para 133,5 com um dia para ir, a sua posição estará no vermelho de $ 2400 (assumindo 150 spreads e 15 como a volatilidade implícita). Na maioria dessas situações, o valor do seu orientador será crítico. Eles vão te tirar a tempo?
Crédito se espalha em opções semanais! Woa!
Imagine colocar spreads de crédito em opções premium cheias que decaem rapidamente para um potencial lucro semanal.
Espero que agora você entenda que os spreads de crédito parecem uma boa ideia. Arranque pequenos salários fora do mercado & # 8211; receba dinheiro grátis & # 8217 ;. Bem, embora seja possível fazer com que tal cenário aconteça, nós vamos limpar todo o lixo ensinado por outros cursos medíocres (em grande parte jogados juntos por profissionais de marketing que nem sequer sabem como negociar) e olhar De acordo com os fatos, a matemática pode fazer com que um salário semanal médio aconteça com a venda de spreads de crédito.
Na negociação você não pode se concentrar apenas nos lucros potenciais, você precisa de todos os fatos. Depois de ter todos os fatos, ligar todos os cenários, olhar para todos os ângulos, o que se, possibilidades de lucro e perda, então você pode começar a fazer uma estratégia que tem potencial para trabalhar.
Um spread de crédito em si mesmo não é suficiente. Você não pode ganhar dinheiro vendendo spreads de crédito aleatórios. Você precisa de uma estratégia exata, um sistema exato de entrada, tomada de lucro e saída de perda de parada. É aí que entramos com este sistema de crédito spread de opções semanais.
Aprenda como inserir um spread usando pedidos avançados Veja como você pode ter pedidos contingentes automaticamente acionados e pedidos e sair rapidamente se o spread de crédito ficar ruim Descubra como cronometrar seus spreads de crédito Saiba mais sobre o spread de crédito de negociação com nosso crédito especial estratégias de gráfico de spread Nós explicaremos os índices de recompensa de risco para você. Saiba por que vender & # 8216; alta probabilidade estatística & # 8217; spreads de crédito para pequenos prêmios podem significar um desastre para você Aprenda quando segurá-los & # 8217; e aprenda quando dobrar em & # 8217; Descubra dinamismo de balanço agressivo alta recompensa spreads de crédito de opções semanais Além disso, vamos mostrar-lhe apoio e resistência alta recompensa se espalha também.
Com certeza & # 8211; nós temos um sistema de spread de crédito de opções semanais: Confira aqui: CREDITSNIPE Weekly Options Credit Spread System.
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Nosso comprovado sistema de negociação de opção semanal adota a adivinhação da negociação de opções. O sistema só comercializa dois dias por semana. Se as condições forem ótimas e o sistema fornecer um sinal para negociar, uma posição de spread de crédito é iniciada nas opções semanais que expiram nos próximos dias. Esses negócios têm o potencial de gerar retornos semanais de 5% ou mais.
O que é o "sistema" e o que ele pode fazer por você?
O Sistema é um conjunto proprietário de regras de negociação que foram testadas e comprovadas ao longo do tempo para fornecer resultados consistentes. O sistema leva muitos aspectos diferentes em conta antes de sinalizar um comércio, incluindo:
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Quando um sinal é dado, nossa equipe identifica o comércio adequado com base nas regras do sistema. Em seguida, compartilhamos esse comércio com nossos membros.
Achamos que você concorda, nosso Track Record fala por si!
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Obrigado!! Eu tentei muitos sistemas que não funcionaram para mim. O seu é verdadeiramente um ótimo programa. Eu ainda não troquei com dinheiro, apenas papel o trocou. Está funcionando excelente!
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Eu tenho negociado este método com grandes resultados até agora. Eu realmente gosto. Não só é eficaz, como também se ajusta ao meu estilo de negociação, incluindo os aspectos mentais importantes da negociação.
© 2016 Sistema de Negociação Semanal. Todos os direitos reservados.
Estratégia de spread de crédito semanal.
Frequentemente recebo e-mails de leitores com perguntas sobre negociações específicas, minha metodologia de negociação, etc. Nas últimas semanas, recebi vários e-mails sobre a estratégia semanal de divulgação de crédito que empreguei. Ficou claro para mim que o nível de interesse (e confusão) sobre como negocio essa estratégia merece um cargo próprio. Isso se encaixa em outro projeto em que tenho trabalhado nas últimas semanas & # 8211; montar um plano de negociação detalhado para todas as minhas estratégias de negociação. Isso se tornou uma experiência humilhante me forçando a reconciliar as inconsistências na minha metodologia.
No início deste ano, eu negociei bastante usando uma estratégia de spread de crédito semanal no S & amp; P 500 Index ($ SPX). Em sua forma mais simples, a estratégia envolve a venda de um spread de colocação de crédito da SPX com no máximo 7 dias restantes até a expiração. A greve curta está localizada de 1,5 a 2 desvios padrão fora do dinheiro e a largura das greves é de 25 pontos. As opções são mantidas até a expiração.
Eu troco o SPX com essa estratégia porque ela oferece várias vantagens. Primeiro, as opções do SPX são de estilo europeu e não podem ser exercidas antes da expiração. As opções também são liquidadas, portanto, não há risco de atribuição. O índice oferece ampla diversificação, além de vantagens fiscais (60% de ganhos de longo prazo; 40% de curto prazo).
Há duas durações que utilizo ao negociar spreads de colocação de crédito de curto prazo do SPX: Durações de várias semanas e de uma única semana. Com a duração de várias semanas, entrarei no trade com 14 a 60 dias antes do vencimento e sairei do trade quando pelo menos 50% do prêmio for alcançado. Por outro lado, com a duração da Semana Única, entrarei na negociação com no máximo 7 dias restantes até a expiração e mantenho a posição por meio da expiração. Há uma série de vantagens com a negociação de uma semana versus a de várias semanas. Primeiro, a renda por mês é tipicamente um pouco maior usando a duração da semana única em vez da duração de várias semanas. Em segundo lugar, as faixas comerciais da Semana Única implicaram uma volatilidade muito maior e mudanças subjacentes nos preços, uma vez que o comércio está sendo restabelecido toda semana. Como o comércio de uma única semana é realizado por meio de expiração, os custos de comissão são menores do que sair do comércio de várias semanas em 50%. No entanto, devido ao curto prazo do comércio de uma única semana, há maior risco gama.
Ao negociar a estratégia de Semana Única, o plano prevê a realização de uma negociação de ajuste se o golpe curto estiver em risco de ser violado. No backtesting, o trade de ajuste foi feito uma vez que o strike curto ultrapassou o nível de 20 delta. O ajuste envolve a recompra do spread original e a venda de dois novos spreads em menor escala, gerando um crédito total. Se o ajuste for feito com 3 ou mais dias restantes, a mesma data de vencimento será usada. Se houver menos de 3 dias até a expiração, a negociação será encerrada até a semana seguinte.
Os leitores notarão que eu não tenho negociado recentemente as negociações da Single-Week e que estão negociando apenas as negociações mais longas da Multi-Week. Isso se deve ao alto número de dias recentemente com vendas institucionais (dias de distribuição). Interrompo as negociações de uma única semana quando há seis ou mais dias de distribuição nos últimos 30 dias de negociação. Eu determino os dias de distribuição aplicando o estudo Volume Average para SPY. Os dias em que as barras de volume vermelho excedem a média móvel de 50 dias indicam vendas institucionais pesadas.
Quando há um grande número de dias de distribuição, sinto-me mais à vontade para localizar os ataques curtos mais distantes do preço atual. A única maneira de fazer isso e ainda manter o prêmio é aumentar os dias até a expiração. No entanto, um backtesting extenso que remonta a quase 9 anos indica que pouquíssimos negócios da Single-Week teriam realmente resultado em perdas ao empregar o trade de ajuste. Então, por que eu não faço sempre os negócios de uma única semana? É principalmente psicológico. Com o comércio de uma única semana, se o SPX descer significativamente, o P & amp; L para o negócio pode ficar profundamente vermelho mesmo que o seu golpe curto ainda não tenha sido penetrado. Isso pode ser muito desconcertante. Na verdade, a única vez que perdi dinheiro negociando a estratégia de uma única semana foi o resultado de não seguir meu plano de negociação. Um trader deve ter confiança em seu plano de negociação e seguir o plano, apesar do que a P & L possa estar mostrando a qualquer momento. Dito isto, eu durmo melhor à noite sabendo que tenho mais tempo do meu lado à custa de fazer retornos maiores.
& # 8220; Um comerciante deve ter confiança em seu plano de negociação e manter.
o plano, apesar do que a P & L pode estar mostrando em um determinado momento & # 8221;
Isso foi de ouro. Obrigado. BTW, eu nunca vi este artigo no meu feed. Eu só descobri quando fui ao seu site no Facebook.
Obrigado pelo trabalho e pesquisa que você colocou nessa estratégia!
Eu tenho algumas perguntas:
1) Você tem uma ação recomendada a tomar? Se o spread inicial foi comprado de volta, porque ele quebrou o delta 20, e mais dois foram vendidos, que ação você toma se os dois novos spreads ultrapassarem 20 delta?
2) Ao iniciar o comércio, é a certa gama de crédito que você está procurando obter? Em caso afirmativo, isso muda dependendo dos dias até a expiração?
Obrigado pelo ótimo trabalho!
Oi Ryan! Obrigado por suas perguntas. Em relação à sua primeira pergunta, no backtesting da estratégia por mais de 10 anos, um segundo ajuste não foi necessário.
Normalmente, estou procurando um crédito de US $ 0,35 & # 8211; 0,45 para um comércio de 7 dias. À medida que os dias de vencimento aumentam, gosto de receber mais crédito.
Aram, muito obrigado por compartilhar sua experiência de negociação!
Você ainda negocia essa estratégia?
Quanto às suas preocupações com a venda institucional pesada & # 8211; Se você vir dias de vendas pesadas, você acha que faz sentido mudar para os spreads de crédito para esses períodos?
Obrigado Bob! Eu não negociei a estratégia de spread de crédito semanal em muito tempo porque a volatilidade tem sido incrivelmente baixa em SPX e / ES. Como resultado, há muito pouco valor no comércio agora. O pequeno prêmio não justifica o risco.
Eu tento evitar spreads de crédito de chamadas nos índices. Os mercados de ações têm uma tendência natural & drift & # 8221; para cima e o prêmio é ainda menos do lado da chamada, por isso é muito difícil ganhar dinheiro neste lado do comércio. Você tem que estar direcionalmente correto para fazê-lo funcionar. Se a negociação for contra você, é quase impossível ajustar no lado da chamada, porque a volatilidade implícita diminui ainda mais. Quando você vende puts nos índices, se você estiver errado e precisar ajustar, a volatilidade implícita terá aumentado e isso funcionará a seu favor.
Obrigado Aram. Eu entendo, ainda por alguns "special & # 8221; casos em que o mercado está descendo por ex. em um retrace agudo e vemos aumento IV você acha que chamar cr. spread poderia ser menos arriscado do que colocar spread?
Você postou o primeiro post neste tópico em meados de junho de 2015 e você estava certo em relação às suas preocupações. 2 meses depois, houve uma grande queda de agosto. Eu vejo setembro e outubro de 2015 chamada cr. Spread poderia funcionar bem na época como VIX retornou a níveis baixos no final de outubro de 2015.
Eu só estou pensando em possíveis cenários de opt. trading quando vemos um post & # 8220; trump-rally & # 8221; retrace :)
Sim, a melhor época para vender spreads de crédito é obviamente quando o mercado é comprado em excesso. A parte difícil é determinar quando está sobrecomprado. Eu diria que está sobrecomprado agora, mas continua subindo. 🙂
Aram, comecei a negociar spreads de crédito há algumas semanas. Eu principalmente negocio ações como AAPL, GOOGL, AMZN etc para touro colocar spread expiração semanal. Eu geralmente negocio com base na ação de preço para essa semana e uso o MACD para minha direção. Às vezes, eu uso ações que ficam em aberto logo após os ganhos. Então, meus spreads geralmente envolvem ATM BUY put e ITM SELL coloca greves. Desde então, estou otimista sobre as ações, eu estou indo por esses greves. No entanto, eu tive algumas surpresas em THU / FRIdays e as ações foram contra e eu estava no Deep ITM. Eu não pude vendê-lo / fechar porque o prêmio é mais do que o spread. Então, eu tive que deixar para atribuição. Isso aconteceu cerca de quatro vezes nas últimas quatro semanas. A pergunta é: há algum impacto para deixá-lo para atribuição (que não seja o débito)?
Ravi, o único problema que vejo em deixar para atribuição é que, dependendo do seu corretor, pode haver taxas de atribuição. Você precisará verificar com seu corretor sobre isso.
Como você calcula o desvio padrão? Com o meu cálculo usando VXST eu estou fazendo um Condor de Ferro de 7 dias e ganhando apenas 30 centavos no total. Com o VXST por volta de 10, o meu IC tem cerca de 110 pontos de largura. Eu aponto para uma probabilidade de 90%. Nota: Estou fazendo spreads de 5 pontos.
Oi Robert! Eu uso a plataforma de negociação para calcular o desvio padrão de qualquer opção específica. Por exemplo, se eu estou vendendo um estrangulador 1SD ou condor de ferro, eu procuro os greves que têm uma probabilidade de 84% de expirar fora do dinheiro ou aproximadamente um delta de 16. Isso será exibido na plataforma de negociação.
Artigo fantástico Aram; Muito obrigado por compartilhar! Duas perguntas simples:
1. Dado que este artigo tem 2 anos, você mudaria sua abordagem?
2. Eu sou curioso & # 8211; Por que 25 pt se espalham entre as greves? A partir de 23/06/17, um spread de 25-pt com strike curto = 2415 (@ 2SDs) renderia US $ 195 / contrato com ROI = 8,5%; um spread de 5 pontos renderia $ 55 com ROI = 12,4%. Por que não vender apenas 4x o número de contratos do spread de 5 pontos para (mais ou menos) igual ao crédito do spread de 25 pontos (a menos que seja apenas para reduzir as comissões?)
Oi Al! Obrigado por seus comentários. Sim, mudei um pouco minha abordagem, mas simplesmente porque a dinâmica do mercado exige isso. Com a volatilidade tão baixa agora na SPX e o mercado perto ou em alta, os spreads de crédito semanais não oferecem recompensa suficiente pela quantidade de risco envolvida. Em algum momento, esse ambiente vai mudar e veremos a volatilidade retornar ao SPX, mas, por enquanto, estou mantendo distância.
Para responder à sua segunda pergunta, você poderia definitivamente vender mais contratos com uma largura menor dos ataques, no entanto, ele não gera tanto prêmio quanto você está mostrando. A partir de 23/06/17, um curto SPX put que expira em 7 dias e é 2 desvios padrão out-of-the-money seria o 2385 put. A venda do spread de 2385/2380 coloca apenas um crédito muito pequeno (aprox. US $ 0,15). Se você vendesse o spread 2385/2360, você receberia 0,60 por ele. Após as comissões, não faz sentido vender o spread de 5 pt. Independentemente disso, eu não aceitaria esse negócio agora.
Espero que faça sentido! E obrigado por se tornar um membro PRO!
Neste artigo, você menciona ajustes para as negociações de uma única semana quando a advertência curta está sendo ameaçada. No entanto, eu não vejo qualquer menção ao que você recomenda para negociações de várias semanas quando a advertência curta está sendo ameaçada.
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Os riscos dos spreads de crédito semanais.
Existem centenas de opções de negociação "gurus", prometendo-lhe todos os tipos de retornos ridículos como "5% por semana". O que a maioria dos comerciantes não percebe são os riscos que acompanham esses retornos. Eu gostaria de compartilhar com você um email que recebi de uma dessas opções "gurus".
A negociação de opções semanais de curto prazo continua sendo um caminho difícil em 2016, já que a volatilidade semanal do mercado está oscilando em torno dos operadores de opções semanais. Caso em questão, nosso boletim informativo sofreu um prejuízo na semana passada, com os mercados subindo. A perda foi lamentável, mas o que realmente se destacou para nós foram as reações e a surpresa de alguns traders.
Abaixo está uma cópia do que enviamos aos nossos membros no fim de semana para lembrá-los de quão agressivas (e voláteis) as opções de negociação podem ser:
Ataques de perda da semana passada, é claro. O mercado ficou mais alto durante todo o dia sexta-feira comendo mais no spread de chamada expirando. O pior foi que ajustes prudentes para o comércio eram inexistentes.
Nossos spreads de crédito semanais estão altamente expostos à Gamma (a opção grega) e a última negociação foi um exemplo de livro didático. À medida que o SPY moía, débitos mais altos para ajustar ultrapassavam os US $ 0,10 para simplesmente aumentar a taxa de negociação em uma semana e aumentar em US $ 0,50. Fazê-lo resultaria no novo comércio ajustado ainda bem no dinheiro. Nós fomos mordidos antes por esse bug (pagando para ajustar mais alto, enquanto na verdade não estamos reduzindo o risco para o novo comércio ajustado) antes, em março de 2016, e não queríamos repetir essa experiência.
A questão dos spreads de crédito semanais é que todo mundo gosta dos lucros semanais de ritmo acelerado dos spreads de crédito semanais até que eles tenham uma perda. O jogo semanal de propagação de crédito é que existem muitos, muitos pequenos lucros e as perdas são SEMPRE maiores que os ganhos. É assim que funciona. Essa é a curva de risco dos spreads de crédito semanais.
Embora, quando ocorre uma perda, os comerciantes de varejo ficam boquiabertos. O maior passo em falso que a maior parte dos traders de varejo faz é subestimar a agressividade de nosso boletim informativo (e os spreads de crédito semanais em geral) devido a seus anos de lucros bastante tranquilos.
Os comerciantes de varejo são induzidos a uma falsa sensação de segurança, com spreads de crédito semanais, esquecendo que, juntamente com lucros extremos (& gt; 4% por semana e & gt; 100% ao ano) são uma boa dose de risco. Veja de outra perspectiva: se grandes lucros como esse estivessem facilmente disponíveis com baixo risco, nem todos os produziriam? Fundos mútuos e afins?
Os spreads de crédito semanais são muito voláteis e agressivos; apesar de como a sua facilidade e consistência podem levá-lo a uma sensação de segurança. Pense, você não ganha 4% por semana por não correr risco.
O verdadeiro sucesso e consistência a longo prazo nas opções de venda estão usando as expirações mais longe.
Eu aprecio o email. Essas são palavras muito sábias. Pena que este email veio depois de duas perdas devastadoras que a newsletter experimentou em 2016 (perdas de 150% e 69% antes de comissões).
Das perguntas frequentes deste boletim informativo:
Q: Quanto dinheiro posso perder?
R: Você pode perder US $ 100 por spread negociado, menos o que recebemos como crédito quando entramos na negociação. Fazemos tudo que podemos para evitar grandes perdas e ainda temos que ter uma perda superior a -15% em qualquer negociação. Estatisticamente e como experiente em nosso Track Record, as perdas não devem ocorrer com muita frequência.
Como mencionamos aqui: Muitas vezes você encontrará isso em um boletim de divulgação de crédito em que a grande perda ainda não aconteceu (será).
Aqui está o problema com os spreads de crédito semanais: na maioria das vezes, eles se sairão bem, mas se o mercado realmente for para o sul, a posição estará em apuros bem antes que as opções curtas entrem no dinheiro. Se a queda do mercado for rápida e severa (por exemplo, crash flash), não haverá nada que você possa fazer - os negócios serão estourados sem nenhuma maneira de recuperar, todo o seu investimento terá desaparecido.
Nós alertamos sobre esses "ganhos fáceis" várias vezes. Isto é o que nós escrevemos em você pode realmente fazer 10% por mês com condores de ferro? artigo:
Aqui estão alguns erros que as pessoas cometem quando negociam Iron Condors e / ou spreads de crédito:
Abrindo o comércio muito perto da expiração. Não há nada de errado em negociar os Iron Condors semanais - desde que você entenda os riscos e cuide desses negócios como negociações semi-especulativas com alocação muito pequena. Mantendo o comércio até a expiração. O risco gama é muito alto. Alocando muito capital para o Iron Condors. Tentando acompanhar o comércio, cronometrando o mercado. Pode funcionar por algum tempo, mas se o mercado for contra você, a perda pode ser brutal e não há outro lado do condor para compensar a perda.
Infelizmente, muitos gurus das opções apresentam essas estratégias como seguras e conservadoras. Nada pode estar mais longe da verdade. Como mencionado (corretamente) no email acima, os spreads de crédito semanais são muito voláteis e agressivos. Você deve alocar apenas uma pequena parte de sua conta de opções para essas negociações.
Quer aprender como reduzimos nosso risco?
Editado 15 de novembro de 2017 por Kim.
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Artigos recentes.
40 etapas na jornada do trader.
É um fato bem conhecido que a maioria dos comerciantes / investidores de varejo perdem dinheiro no mercado de ações. Existem muitas explicações para esse fenômeno. Negociar é uma jornada e nem todos estão dispostos a concluí-la. Muitos desistem cedo demais. Aqui estão 40 etapas na jornada do trader, de novo trader a trader rico. Eles são os seguintes:
Por SJosephBurns, 21 horas atrás.
0 comentários 507 visões Adicionado por SJosephBurns 21 horas atrás.
10 coisas que você deve saber sobre o VIX.
O CBOE Volatility Index, conhecido pelo símbolo VIX, é uma medida popular da expectativa de volatilidade do mercado de ações implícita nas opções do índice S & P 500, calculada e publicada pelo Chicago Board Options Exchange (CBOE). um "índice de medo".
Por Bill Luby, sexta-feira às 20:46.
2 comentários 557 exibições Comentário de Kim Sexta-feira às 08:48.
Como o SVXY funciona?
Há muito mais maneiras de negociar a volatilidade hoje do que havia antes da crise financeira. Numerosos ETFs e ETNs foram criados como uma forma de os negociadores protegerem o risco de volatilidade ou ganharem exposição a ele. Algumas delas são alavancadas 2 e 3 vezes. Dizer que pode ser arriscado seria um eufemismo.
Por GavinMcMaster, segunda-feira às 20:25.
0 comentários 579 visões Adicionado por GavinMcMaster Segunda-feira às 08:25.
50 das melhores cotações de negociação de todos os tempos.
Embora as cotações de negociação possam ser retiradas do contexto, e é crucial ter um entendimento completo do que o negociador significa na época, elas também podem fornecer aos investidores informações importantes. Perguntei a alguns de meus seguidores por suas cotações de negociação favoritas. Houve muitas ótimas sugestões, mas aqui estão os 50 principais que gostaria de compartilhar.
Por SJosephBurns, 11 de fevereiro.
0 comentários 893 visões Adicionado por SJosephBurns 11 de Fevereiro.
O Incrível Comércio Vencedor do SVXY.
A volatilidade de curto prazo através de diferentes produtos como SVXY ou XIV tem sido uma estratégia muito popular e lucrativa nos últimos anos. Sabemos o que aconteceu em 5 de fevereiro. O VIX disparou mais de 100%, causando um colapso total de SVXY e XIV, gastando bilhões de dólares.
Por Kim, 9 de fevereiro.
2 comentários 1,260 visualizações Comentário por Kim February 11.
O Naked Put, uma estratégia de baixo risco.
O posto nu é uma estratégia de baixo risco, apesar de crenças comuns em contrário - guest post de Michael C. Thomsett. O risco de mercado do put nu (descoberto) é idêntico ao risco de mercado de um call coberto. No entanto, as duas estratégias também têm diferenças importantes:
Por Michael C. Thomsett, 8 de fevereiro.
0 comentários 1,377 visões Adicionado por Michael C. Thomsett 8 de fevereiro.
As lições do colapso XIV.
O popular produto de volatilidade curta XIV será liquidado após o gradativo declínio após o expediente. O Credit Suisse anunciou oficialmente que o XIV alcançou um evento de aceleração. Este é um resultado muito ruim para qualquer um que possua um desses produtos, como XIV, SVXY, VMIN, EXIV, IVOP, XXV e ZIV.
Por Kim, 7 de fevereiro.
0 comentários 1,027 visões Adicionado por Kim 7 de fevereiro.
A surpreendente história por trás do desastre do XIV.
Durante a hora de fechamento do mercado na segunda-feira, 5 de fevereiro, algum tipo de "flash crash", provavelmente desencadeado por chamadas de margem, atacou o Índice de Volatilidade CBOE (INDEXCBOE: VIX), também conhecido como "índice de medo". O que foi um dia ruim, se transformou em um movimento nunca antes visto. Aqui está:
Por Ophir Gottlieb, 7 de fevereiro.
5 comentários 1,149 visualizações Comentário por Kim February 9.
10 perguntas comerciantes perguntam.
Na negociação, como na vida, às vezes as melhores soluções surgem depois que um problema ocorre. Por esse motivo, decidi fornecer a você um post de blog ligeiramente diferente ou uma perspectiva ligeiramente diferente. Em vez de escrever sobre um determinado tópico, decidi reservar tempo e compilar um baseado em um e-mail recente de um de meus seguidores.
Por Colibri Trader, 5 de fevereiro.
0 comentários 469 visões Adicionado por Colibri Trader 5 de fevereiro.
Volatilidade durante as crises.
Este é um post convidado de Bill Luby. Foi publicado em seu blog VIX and More em dezembro de 2012, mas ainda permanece muito relevante hoje. Com VIX gastando a maior parte do ano passado por volta de 10-11, o pico de 30% de hoje é um bom lembrete de que a volatilidade ainda não está morta.
Por Bill Luby, 2 de fevereiro.
0 comentários 1,114 visões Adicionado por Bill Luby 2 de fevereiro.
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