Estratégias de negociação de ações durante a noite
PADRÕES DE NOITE & # 8211; Negociação durante a noite.
Overnight Trading com Patterns & # 8211; Mirror Trading A noite explorando a volatilidade dos mercados acionários e seus diferentes regimes, ambos significam revertendo e seguindo tendência, com estratégias em constante evolução.
Bem-vindo aos padrões noturnos! & # 8211; Negociação durante a noite.
Esta sala de negociação de futuros concentra-se na alta alavancagem do Overnight Trading com futuros:
"Basta abrir o comércio no final e, se não parar, feche-o em aberto."
Uma das principais vantagens do estilo de negociação Nightly Patterns é que dá aos comerciantes a oportunidade de negociar em um momento específico, evitando a triagem constante do mercado. Além disso, permite que os comerciantes mantenham seu dinheiro em dinheiro durante o dia, tornando possível adicionar Overnight Trading a outras estratégias de Negociação Intradiária. Seu horizonte de tempo único torna esse estilo de negociação completamente não correlacionado com a maioria das outras estratégias, levando a uma diversificação de portfólio superior.
Para baixar os resultados folha de excel siga este link: TRADING RESULTS.
Dê uma olhada na minha biblioteca com mais de 400 PATTERNS seguindo este link: BIBLIOTECA DE PADRÕES.
Esta imagem mostra PADRÕES DE NOITE & # 8217; crescimento de capital backtested de volta para 1993:
Eu pesquiso padrões noturnos como as pessoas no norte procuram pela Aurora Boreal.
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As postagens GRATUITAS serão publicadas no dia seguinte com uma breve visão geral de negociação. (a partir de 7 de janeiro de 2015)
Se você está interessado em Nightly Patterns & # 8217; CONHECIMENTO,
aqui estão meus Guias Quantitativos:
"Eu pesquiso padrões noturnos como as pessoas no norte procuram por Aurora Borealis. & # 8221;
PRÊMIO GLOBAL TITAN DE COMÉRCIO.
Nightly Patterns pertence aos 14 melhores sites.
de mais de 1000 salas de negociação de futuros globais.
novamente em 2015.
QUEM SÃO OS TITÃS COMERCIAIS GLOBAIS?
GLOBALTRADETITANS.
Eu balanço o comércio como um PROTRADER em:
INVESTIMENTO VERIFICADO.
Eu comércio VIX etps em:
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OURO DE NEGOCIAÇÃO DE OURO.
GLOBO DOS MEUS VISITANTES & # 8211; De onde vêm os comerciantes?
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Sala de Negociação de Futuros - Visão Noturna de 6 de novembro de 2017.
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Cyber Monday & # 8211; QuantFor novo site!
quantfor. wordpress.
Eu trabalhei muito para criar metodologias não correlacionadas para negociar os mercados. Através da diversificação adequada, consegui:
avisou o capital inicial = $ 220.000.
Aqui estão os números:
QUANTFOR.
Você pode comprar sua assinatura anual através da antiga página Quantfor (com o preço antigo de 1995 Euro) até o final da Cyber Monday!
O preço atualizado será aplicado na terça-feira (2495 euros)
A exploração da oferta de fim de semana especial da Cyber Monday pode poupar 25%!
Se tiver alguma dúvida, terei todo o prazer em responder-lhe em:
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Quantfor nova página!
Muitas vezes me perguntaram, por traders e investidores institucionais, como uma carteira de minhas três metodologias de negociação teria sido realizada durante os anos:
Quase padrões - Backtesting Vix - ouro de troca do ouro.
É daí que vem o portfólio da QUANTFOR.
Como os comerciantes podem obter retornos de dois dígitos cortando rebaixamentos?
Para explorar melhor o efeito Demon de Shannon, devemos manter a alocação do portfólio igual após cada negociação. Isso é um pouco demorado em uma base diária, é por isso que pensei em realocar mensalmente o portfólio de estratégias. Voltei para abril de 2009, até o início da vix etps.
Aqui estão os retornos mensais sem reinvestir os lucros:
O levantamento máximo da carteira mensal está limitado a -12,42%!
A curva de capital acumulado, mostrando os ganhos acumulados mensais, é uma das mais sólidas que já vi:
Compounding retorna uma vez por mês, abaixo é a curva de capital:
US $ 1 investido no início de cada mês teria crescido para mais de 3500 dólares em cerca de 8 anos! Aqui está, uma carteira de estratégias para compor com uma baixa mensal extremamente baixa de apenas -12,42% e um CAGR de dois dígitos de cerca de 187%. Isso é mais do que um sistema, é assim que eu realmente troco!
Capital mínimo exigido = $ 20000 por sistema, totalmente $ 60000.
Taxa de Assinatura Anual - Euro 1995.
Padrões noturnos nightlypatterns @ hotmail.
Backtesting Vix nightlypatterns @ hotmail.
Negociação de ouro Gold goldtradinggold @ hotmail.
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Sala de Negociação de Futuros - Visão Noturna de 11 de outubro de 2017.
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Sala de Negociação de Futuros - Visão Noturna de 5 de outubro de 2017.
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Os seguintes padrões estão sendo acionados:
PADRÕES CURTOS 18-27-29-72-113-230-231-261-357- (PRESS-VOLUME-SAZONALIDADE-RSI)
PARAR PERDA = 31 pontos ES.
TOME LUCRO = nenhum.
Se a regra acima for acionada, entrarei em SHORT.
Tivemos alguns arranjos de baixa interessantes este mês e, finalmente, o bom veio, empurrando a curva de capital para novos máximos.
A borda da noite.
Neste artigo, vou destacar uma vantagem comercial que aparece em muitos instrumentos e mercados diferentes, incluindo os mercados futuros e de ações. É uma vantagem que persistiu por mais de duas décadas. Esta vantagem é um longo viés que ocorre na & # 8220; overnight & # 8221; sessão conforme definido pelos mercados dos EUA. Os comerciantes que detêm posições longas durante a noite podem ser recompensados, pois um movimento ascendente substancial pode ocorrer durante esse período de silêncio. Esta borda ainda se mantém? Ou está desaparecendo?
Muitos comerciantes do dia discutem as vantagens de fechar suas posições no final do dia. Tais comerciantes estão frequentemente orgulhosos por não manterem posições abertas durante a noite por medo de o mercado se mover fortemente contra eles na sessão da noite para o dia. Esta é uma maneira válida de negociar, com certeza. Existem claros benefícios para os day traders que fecham suas posições no final do dia. Por exemplo, se você é um corretor da bolsa, você não está exposto a uma grande lacuna que se abre além do seu valor de parada, portanto, você pode muito bem dormir mais profundamente. Eu tenho que admitir que há algum conforto sabendo que minha conta é plana no final do dia. No entanto, quando se trata de psicologia do mercado, o que parece certo não é, muitas vezes, a melhor coisa a fazer por sua equidade. O que pode parecer ser uma coisa segura a fazer & # 8221; na realidade, é mais prejudicial do que não. Embora este post não seja de modo algum um discurso contra as pessoas que fecham suas posições no final do dia, isso me faz pensar que esse medo de realizar a sessão da noite de ontem pode valer a pena ser investigado. Eu pergunto: a sessão da noite tem uma vantagem mais alta ou baixa?
Deixe-me fazer esta pergunta: Quando você acha que o maior número de pontos é acumulado no mercado de S & amp; P E-mini: durante a sessão do dia ou durante a sessão noturna? Para responder a essa pergunta, desenvolvi duas estratégias simples. Ambas as estratégias são longas. Ambos usam um gráfico diário e uma média móvel simples (SMA) de 200 períodos como um filtro do ambiente de mercado, de forma que as negociações são realizadas somente quando o preço fecha acima do SMA. Ambos os sistemas foram executados de 1997 a 4 de abril de 2014 sem deduções ou custos de comissões.
A sessão do dia.
A primeira estratégia simplesmente compra no dia em que é aberta e fecha a posição no final do dia. Assim, estamos capturando os pontos ganhos ou perdidos durante a sessão do dia. A curva de capital é uma soma dos pontos ganhos ou perdidos durante a sessão do dia desde 1997. Abaixo está a curva patrimonial deste sistema de negociação.
Pontos capturados durante a sessão do dia.
A Sessão Noturna.
A estratégia da sessão nocturna é igualmente simples, mas abre uma nova posição no final da barra diária. Em seguida, fecha essa posição na abertura da próxima barra. Assim, estamos capturando os pontos ganhos ou perdidos durante a sessão noturna. A curva de capital é uma soma dos pontos ganhos ou perdidos durante a sessão da noite desde 1997. Abaixo está a curva de capital deste sistema de negociação.
Pontos capturados na sessão da noite.
Como você pode ver, há uma clara diferença entre a sessão noturna e a sessão do dia. O que isso significa para você? Parece haver uma vantagem na exploração de posições longas, montando a sessão da noite. Minha hipótese é porque tantos operadores ativos não negociam a sessão da noite para o dia, o mercado muitas vezes se movimenta de maneira a bloqueá-los de ganhos. A maioria das pessoas está familiarizada com os abalos no mercado que abalam a fé dos participantes otimistas, forçando-os a perder sua posição. Você viu onde o mercado se move para baixo para tirar o seu stop loss apenas para reverter a seu favor. Uma experiência dolorosa. No entanto, o mercado tem outro truque sutil que mexe com sua psicologia. Esse truque está fazendo você perder completamente a jogada do touro. Dito de outra forma, o mercado não apenas tenta sacudir as mãos fracas (impedindo você de sair), como também faz um trabalho fantástico em fazer as pessoas perderem o rali! Eu acho que há algo disso acontecendo aqui.
Desempenho recente da borda durante a noite.
Há alguns anos, essa borda parecia estar desaparecendo. Mas desde o final de 2012, a negociação da sessão noturna teve uma forte vantagem lateral. Abaixo está uma curva de patrimônio de manter um único contrato durante a sessão da noite para os últimos três anos.
Pontos da sessão noturna nos últimos 3 anos.
A sessão da noite ainda mantém uma vantagem de alta para este dia. Para tirar proveito disso, alguns traders do sistema planejam um sistema de negociação para entrar em negociações longas na sessão da madrugada ou continuar realizando negociações durante a sessão noturna que, de outra forma, encerrariam.
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Eu acho que a borda ainda está lá. Só precisa de bons filtros para tirá-lo do ruído branco. Eu estou tentando descobrir algo com análise de padrões e fatores de sazonalidade.
Um artigo interessante!
Eu posso pensar imediatamente em aplicativos simples. . . tome algo como a estratégia RSI (2) de Connors & # 8211; em teoria, após o recebimento de um sinal, deveria fazer mais sentido entrar em posições longas no fechamento, mas adiar posições curtas até o seguinte ser aberto. Isso deveria reduzir o MAE.
Outro estudo interessante e simples seria se uma excursão de preço maior (para cima ou para baixo) ocorre durante a noite do que a sessão em dinheiro (eu acho que vi esse tipo de estudo no blog Steenbarger anos atrás, mas não necessariamente Até a presente data).
Hey BlueHorseshoe, essas são algumas boas ideias. Eu usei as posições longas no encerramento após uma estratégia do RSI (2) do Connors e isso foi bom para mim. Eu não testei o lado curto. Eu gosto da idéia de testar o MAE durante a sessão da noite contra a sessão de dinheiro. Eu vou olhar para isso.
Fiz uma análise muito semelhante em uma lista de ETFs líquidos. Alguns exibem uma borda durante a noite forte alguns don & # 8217; t. Dê uma olhada no link: thertrader / 2014/01/25 / overnight-vs-intraday-etf-retorna /
Obrigado R Trader por compartilhar seus resultados. Muito interessante!
Obrigado pelo estudo mais detalhado & # 8211; Acabei de marcar seu blog.
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Negociação durante a noite.
DEFINIÇÃO de 'Overnight Trading'
A compra ou venda de moedas entre as 21h e as 8h, hora local. Esse tipo de transação ocorre quando um investidor assume uma posição no final do pregão em um mercado externo que será aberto enquanto o mercado local estiver fechado. O comércio será executado em algum momento naquela noite ou no início da manhã.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Overnight Trading'
Por exemplo, o mercado forex negocia 24 horas por dia em bolsas ao redor do mundo. A sobreposição das horas de negociação entre as bolsas de valores da América do Norte, Austrália, Ásia e Europa torna isso possível. No entanto, os investidores devem estar cientes do nível significativo de risco envolvido com a negociação durante a noite, que inclui risco cambial e risco de entrega durante a noite.
Overnight Stock Trading System: Ganhar dinheiro no seu sono.
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Como mencionei no Hacking Financial Markets, gosto de acompanhar os trabalhos acadêmicos listados na Rede de Pesquisas em Ciências Sociais. O site tem vários periódicos interessantes que muitas vezes podem ser a inspiração para novas estratégias e ideias de negociação. E foi a leitura do SSRN que foi a inspiração para esse sistema de negociação de ações overnight para ações.
Sistema de negociação de ações durante a noite.
Fiquei surpreso ao encontrar uma riqueza relativa de pesquisas sobre o efeito dos retornos durante a noite no mercado de ações, tanto no SSRN quanto no recurso de estratégia de negociação Quantpedia.
Uma estratégia sugere que os negociadores comprem o S & amp; P 500 ao final de cada noite e vendam o negócio na próxima sessão, tal é o significado do efeito nocturno sobre as acções. Após uma análise mais aprofundada, no entanto, parece que essa estratégia específica torna-se não lucrativa, uma vez que os custos de transação são levados em consideração.
O artigo analisa as reversões e os retornos durante a noite no mercado de ações e, em última instância, sugere que grandes perdas de um dia geralmente levam a reversões significativas durante a noite.
Os autores descobriram que os retornos da estratégia aumentam com a capitalização e que os retornos são mais altos quando não há notícia significativa para acompanhar a perda. Eles descobriram que os maiores ganhos vieram da abertura do comércio no fechamento e da saída do pregão no dia seguinte.
Sabe-se que os investidores reagem excessivamente a eventos inesperados e movimentos de preços. Essa reação exagerada pode levar a preços errados, que podem ser aproveitados iniciando-se uma negociação na direção oposta.
Fehle e Volodymyr descobriram que os retornos aumentaram com a magnitude da perda do dia do evento, consistente com a hipótese de reação exagerada. E eles descobriram que as reversões eram maiores para as ações sem acompanhar os comunicados à imprensa, consistentes com os modelos comportamentais anteriores.
Metodologia.
Fehle e Volodymyr obtiveram dados de ações da CRSP e cotações de ações intraday do New York Trade e Quote (TAQ). Eles usaram dados de opções do CBOE e criaram uma variável de notícias usando amostras de notícias da CBS. MarketWatch durante o período de tempo.
Os autores então procuraram exemplos de reversão de preços para ações que apresentavam perdas intraday de 10% ou mais. Seu banco de dados consistia de 4.715 tickers exclusivos em 492 pregões e um filtro de preço mínimo de $ 5 foi usado para eliminar ações ilíquidas.
Sempre que uma ação perdeu mais de 10% do intradiário, transações de compra hipotéticas foram colocadas nos últimos 15 minutos do pregão e os negócios foram fechados em incrementos de cinco minutos no dia seguinte, das 9h35 às 16h00.
Os autores descobriram que os retornos foram mais fortes durante os primeiros cinco minutos do pregão e os ganhos diminuíram no final da sessão.
É importante ressaltar que Fehle e Volodymyr foram capazes de incorporar diretamente os custos de transação baseando os retornos na média das cotações de compra e venda no momento da execução.
Fehle e Volodymyr descobriram que os estoques de eventos (aqueles com perdas intradiárias de 10% ou mais) viram reversões proporcionais à magnitude da perda. Em outras palavras, quanto maior a perda de um dia, maior a inversão durante a noite.
Src: Grandes Quedas de Preço, Notícias, Liquidez e Estratégias de Negociação: Uma Análise Intradiária.
Os retornos foram maiores para ações que tinham mercados de opções negociáveis e nenhuma notícia de acompanhamento. Retorna aumentou com capitalização de mercado e volume de negociação. Além disso, o melhor momento para sair do negócio foi no dia seguinte.
Principais conclusões.
• As ações com opções tendem a ter reversões mais altas, possivelmente indicando que estoques sem opção (principalmente de pequena capitalização) levam mais tempo para corrigir movimentos excessivos.
• Os retornos médios das ações no quartil do volume superior excedem os retornos das ações no quartil do volume inferior.
• Um negociante focado apenas em ações com capitalização e volume negociado no dia do evento nos quartis mais altos e com perdas relativas do dia do evento superiores a 30% ou 35% obtém retornos de portfólio durante a noite de 1,10% e 1,73%, respectivamente.
• 1 dólar investido no início do período de amostragem com o produto bruto continuamente reinvestido em novas carteiras de eventos cresceu para $ 2,38 para o caso da estratégia examinada acima, gerando um retorno anual de 54,29%.
Limitações
Os autores deste trabalho fazem um excelente trabalho ao incorporar os custos de transação.
Uma limitação é que basear a estratégia em notícias pode não ser mais verdade. A cobertura de notícias financeiras tem crescido substancialmente desde 2000, por isso é muito mais improvável que se encontre uma perda do dia do evento sem qualquer notícia de acompanhamento.
A maior limitação é que o documento está confinado a apenas um período de negociação - o de 2000 e 2001 -, portanto, não está claro se a estratégia se sustenta em períodos mais recentes & # 8230;
Eu, portanto, carreguei a Amibroker e meu banco de dados de estoque histórico e tentei testar a estratégia em dados de mercado mais recentes.
Análise de Amibroker.
Sem acesso a dados de estoque intradiário ou a mesma amostra de notícias, não é possível replicar completamente o sistema de negociação de ações overnight. No entanto, é possível testar a premissa básica da estratégia.
Eu, portanto, programou meu software de negociação (Amibroker) com as seguintes regras do sistema:
• Quando um estoque perde & gt; 10% & # 8211; 35% intraday, compre no final.
• Feche a posição no dia seguinte e abra.
• O estoque está no universo S & amp; P 1500.
• O volume é maior que 1.000.000.
• Preço aberto maior que $ 5.
• Tamanho da posição ajustado em 25%
• Capital inicial = US $ 100.000.
• Comissões = US $ 0,01 por ação.
Como você pode ver nessas tabelas, nossos resultados não são particularmente consistentes com o artigo discutido. Isso é de se esperar, já que nossas regras não são exatamente as mesmas.
Ainda assim, é interessante ver que obtivemos resultados bastante semelhantes durante o período de dados de 2000-2002 e obtivemos retornos anualizados acima de 50%, como o relatório fez.
No entanto, não observamos aumento nos retornos com a magnitude da perda do dia do evento. Em vez disso, vimos o número de negócios diminuir substancialmente.
Mantendo tudo igual, agora podemos fazer o teste avançar e ver como essa estratégia se comportou em períodos de dados mais recentes.
Como você pode ver na tabela, os excelentes retornos experimentados em 2000-2002 não se repetiram nos anos subsequentes entre 2002-2015. A corrida de melhor desempenho nos deu um CAR / MDD de apenas 0,17, então a conclusão lógica é que a estratégia não funciona mais como antigamente.
É altamente provável que a borda desse sistema tenha sido arbitrada fora do mercado.
Em 2000-2001, o sistema fez muito dinheiro ao entrar em reversões durante a noite em ações que caíram mais de 20% intraday. A frequência dessas grandes quedas intradiárias diminuiu nos últimos anos, à medida que os mercados se tornaram mais eficientes. Isso significa que esses negócios lucrativos são menos comuns e isso foi visto diretamente no mercado entre o período de 2000-2010.
Além disso, a estratégia viu alguns grandes perdedores durante a crise financeira. Por exemplo, a estratégia comprou o Bear Stearns em 3/14/2008 após uma grande perda intradiária. As ações abriram no dia seguinte em 90%, todas essas perdas ocorrendo durante a noite.
Isso mostra o mérito da regra em relação ao impacto das notícias. Como o artigo sugere, os retornos das ações são maiores quando não há notícia de acompanhamento da perda. E nessa situação, um operador responsável seria capaz de evitar entrar em um negócio em uma empresa que estava à beira da falência.
Como resultado, essa estratégia pode ser outra para se beneficiar do toque humano.
Embora os resultados do sistema tenham se deteriorado claramente, ainda pode haver potencial para essa estratégia, se pudermos diversificar nosso risco, modificar as regras e tentar evitar os piores negócios perdedores.
Decidi, portanto, fazer mais algumas investigações sobre o sistema e ver se uma estratégia rentável e lucrativa poderia ser desenvolvida.
No teste três, faço algumas alterações no sistema original para ver se a estratégia ainda pode ser útil.
& # 8230; O restante deste artigo está além do escopo deste post e inclui uma nova estratégia de negociação modificada. Conclui no curso Como vencer Wall Street. Para obter acesso, basta seguir o link.
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Recursos Educacionais Recomendados:
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Pesquisa.
JB Marwood.
Negociante, analista e escritor independente.
JB Marwood é um trader e escritor independente especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele iniciou sua carreira comercializando o FTSE 100 e o Bund alemão para uma trading em Londres e agora trabalha em sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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4 estratégias de negociação ativas comuns.
Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.
A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os operadores ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.
Existem vários métodos usados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.
Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)
1. Dia de Negociação.
O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)
[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]
2. Posicionar Negociação.
Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.
3. Negociação Swing.
Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing são geralmente realizadas por mais de um dia, mas por um período mais curto do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado com limite de faixa ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)
4. Escalpelamento.
Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem, potencialmente, fazer o spread repetidamente nos mesmos preços bid / ask. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)
Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.
Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam o comércio ativo um pouco proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.
The Bottom Line.
Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)
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